海龟交易系统是一种趋势追踪交易系统，由理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特在 1983 年开发。该系统基于这样一个理念：通过在趋势形成时进入市场，并在趋势逆转时退出市场，可以从市场中获利。

系统规则

海龟交易系统包含一组明确的规则，用于确定交易进入和退出点。这些规则基于两个技术指标：

• 200 日移动平均线：用于确定市场趋势。当价格高于 200 日移动平均线时，表示市场处于上升趋势；当价格低于 200 日移动平均线时，表示市场处于下降趋势。
• 交易通道：用于确定趋势的强度。交易通道由两条平行线组成，分别位于 200 日移动平均线上方和下方两个 ATR（平均真实波幅）的距离。

交易策略

海龟交易系统的交易策略如下：

进入交易：

• 当价格突破交易通道的上限时，买入。
• 当价格突破交易通道的下限时，卖出。

退出交易：

• 当价格回落至 200 日移动平均线时，退出交易。
• 当价格触及交易通道的另一侧时，退出交易。

资金管理

海龟交易系统还包括一套资金管理规则，旨在保护交易者的资金。这些规则包括：

• 风险管理：每个交易的风险不得超过账户余额的 2%。
• 仓位规模：每个交易的仓位规模应根据账户余额和交易的风险而定。
• 止损：每个交易都应设置止损单，以限制潜在损失。

优势和劣势

优势：

• 简单易懂：海龟交易系统基于简单的技术指标和交易规则，易于理解和执行。
• 趋势追踪：该系统旨在从市场趋势中获利，这是一种久经考验的交易策略。
• 资金管理：系统包含严格的资金管理规则，有助于保护交易者的资金。

劣势：

• 滞后性：该系统基于滞后的技术指标，这可能会导致在趋势逆转时出现延迟退出。
• 波动性：该系统在市场波动较大时可能表现不佳。
• 交易频率：海龟交易系统通常交易频率较低，这可能不适合所有交易者。

适合人群

海龟交易系统最适合以下类型的交易者：

• 趋势追踪者：希望从市场趋势中获利的交易者。
• 耐心交易者：能够承受长时间的交易而不进行频繁调整的交易者。
• 资金管理者：重视资金保护和风险管理的交易者。

海龟交易系统是一种经典的趋势追踪交易系统，已经过时间的考验。该系统基于简单的技术指标和交易规则，并包含严格的资金管理规则。虽然它具有优势，但也有一些劣势需要考虑。对于希望从市场趋势中获利的耐心交易者来说，海龟交易系统是一个值得考虑的选择。