股指期货的定价模型主要包括以下几种：

1. 基本定价模型：基于无套利原理，假设市场是完全有效的，股指期货价格应等于现货指数加上无风险利率减去现货指数的持有成本（如存储费用、融资成本等）。这是最基本的模型，适用于理论上的完美市场。

2. 期权定价模型：股指期货的期权定价模型主要使用了著名的Black-Scholes期权定价模型或其变种。该模型基于随机漫步理论和风险中立定价原理，考虑了股指期货价格、行权价格、剩余期限、无风险利率、波动率等因素，并通过假设市场无套利机会，计算出期权的理论价格。

3. 成本存储模型：股指期货的价格受现货指数的持有成本影响，因此成本存储模型考虑了现货指数的现货价格、存储费用、融资成本、交易成本等因素。该模型基于现货市场的供需关系和成本因素，通过计算存储费用和融资成本等，来估计股指期货的价格。

4. 基于风险中性概率的定价模型：该模型假设市场参与者在投资决策中是风险中性的，即对风险无偏好。基于这一假设，通过计算股指期货价格、无风险利率、股票价格的波动率等因素，来确定市场对未来股指期货价格的预期。

5. 基于技术分析的定价模型：该模型将股指期货的价格视为一种时间序列，通过对历史价格和交易量等数据进行统计分析，运用各种技术指标（如移动平均线、相对强弱指标等）来预测未来价格走势。

需要注意的是，以上所述的定价模型都是理论模型，实际市场中股指期货的价格往往还受到市场供需关系、投资者情绪、宏观经济因素等多种因素的影响，因此定价模型只能作为参考，投资者需要结合实际情况进行综合分析和决策。