期权定价是金融衍生品定价中的一个重要问题，它涉及到对未来可能发生的价格波动进行估计和计算。期权的定价模型有多种，其中最著名的是布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

布莱克-斯科尔斯模型是一种基于随机漫步理论的期权定价模型。在该模型中，期权价格取决于多个因素，包括标的资产的价格、行权价格、剩余期限、无风险利率、标的资产收益的波动性等。其中，标的资产价格和无风险利率是已知的，而行权价格、剩余期限和标的资产收益的波动性是需要进行估计的。

期权定价中常用的年复利计算方法是连续复利计算。连续复利是指资金在一定时间内不间断地按照一定的利率进行复利计算。在期权定价中，连续复利可以用于计算期权的到期支付金额。

具体计算步骤如下：

1. 确定期权的行权价格、剩余期限和标的资产收益的波动性。

2. 根据已知的标的资产价格和无风险利率，使用布莱克-斯科尔斯模型计算期权的理论价格。

3. 对于认购期权，如果标的资产的现价大于行权价格，则期权的到期支付金额为标的资产的现价减去行权价格；如果标的资产的现价小于或等于行权价格，则期权的到期支付金额为0。

4. 对于认沽期权，如果标的资产的现价小于行权价格，则期权的到期支付金额为行权价格减去标的资产的现价；如果标的资产的现价大于或等于行权价格，则期权的到期支付金额为0。

5. 使用连续复利计算公式，根据期权的到期支付金额和剩余期限，计算期权的年复利。

需要注意的是，期权定价是一种理论计算方法，实际期权的价格可能会受到市场供需关系、交易者情绪等因素的影响，因此实际交易中的期权价格可能与理论计算结果存在一定的差距。