蝶式价差期权是一种利用期权合约构建的投资策略，旨在通过利用不同期权合约的价格差异来获得收益。其损益的计算方法如下：

首先，蝶式价差期权由三个期权合约组成，分别是两个相同类型（认购或认沽）的期权合约和一个相反类型的期权合约。这些期权合约的行使价格按照特定比例关系排列，通常是低行使价格、中行使价格和高行使价格。

其次，需要计算蝶式价差期权在到期日时的损益情况。这可以通过以下步骤实现：

1. 首先，计算蝶式价差期权的成本。蝶式价差期权的成本等于buy两个低行使价格期权合约和一个高行使价格期权合约的价格之和。

2. 然后，根据市场价格和行使价格确定蝶式价差期权的损益情况。具体来说，如果市场价格在低行使价格和高行使价格之间，那么蝶式价差期权的损益将取决于中行使价格期权合约的价格。

3. 如果市场价格低于低行使价格，那么蝶式价差期权将有zuida损失，等于成本。

4. 如果市场价格高于高行使价格，那么蝶式价差期权将有zuida收益，等于中行使价格减去成本。

5. 如果市场价格介于低行使价格和高行使价格之间，那么蝶式价差期权的损益将介于zuida损失和zuida收益之间，并根据市场价格和中行使价格之间的关系逐渐变化。

需要注意的是，蝶式价差期权的损益情况还受到其他因素的影响，如时间价值的衰减、波动率的变化等。因此，在实际应用中，投资者需要综合考虑这些因素，并根据市场情况进行风险管理和决策。