构建期货连续合约是期货市场中一种常见的合约设计方式，旨在提供连续的交易机会，方便期货交易者进行持续的交易和套期保值操作。以下是构建期货连续合约的主要步骤：

1. 基础合约设计：在构建期货连续合约之前，需要首先确定基础合约，即指定特定的期货合约作为基准合约。通常，选择具有较高交易活跃度和流动性的合约作为基准合约，如交易量大、品种广泛的合约。

2. 合约续约机制：为了确保连续性，期货交易所会设立合约续约机制。这种机制通常包括合约交割月份的设定，即在特定的时间点交割合约，并在此之前推出下一个交割月份的合约。同时，期货交易所还会规定合约交割月份之间的过渡期，以确保交易的连续性。

3. 合约交割规则：期货连续合约的交割规则是确保交易平稳进行的重要环节。交割规则包括交割方式（实物交割或现金结算）、交割地点、交割品质标准等内容。这些规则的设计旨在保证交割的公平性和可执行性。

4. 合约调整机制：为了适应市场需求和变化，期货交易所可能会对期货连续合约进行调整。调整可能包括合约规模的变化、交割品种的调整、交割地点的变更等。这些调整通常会在合约续约或交割后进行，并经过市场参与者的广泛讨论和接受。

总之，构建期货连续合约需要考虑基础合约的选择、合约续约机制、合约交割规则以及合约调整机制等方面的因素。这些因素的设计旨在确保市场的连续性和稳定性，提供给期货交易者更多的交易机会和灵活性。