日历价差期权图形是一种用于分析期权交易策略的图表，它显示了不同到期日的期权合约之间的价格差异。

日历价差期权策略是一种保守的期权策略，适用于预计标的资产价格将在短期内波动较小的情况下。该策略通过同时买入和卖出到期日不同但行权价格相同的期权合约，以获得价格差异的利润。

在日历价差期权图形中，横轴代表标的资产价格的变化，纵轴代表策略的收益或损失。图形通常呈现为一条曲线，显示了不同标的资产价格下的策略收益情况。

当标的资产价格接近期权合约的行权价格时，策略的收益zuida化。此时，期权合约的时间价值最高，价格差异zuida。随着标的资产价格远离行权价格，策略的收益将逐渐减少，甚至可能转为损失。

日历价差期权图形还可以显示不同到期日的策略收益情况。通常情况下，策略在近期到期日时的收益较低，而在远期到期日时的收益较高。这是因为近期到期日的期权合约时间价值较低，价格差异较小，而远期到期日的期权合约时间价值较高，价格差异较大。

通过观察日历价差期权图形，交易者可以评估策略在不同标的资产价格和到期日下的盈利潜力和风险。这有助于他们做出更明智的交易决策，以达到期权交易的目标。