套利期货合约通常在各个期货交易所进行交易，包括但不限于芝加哥商业交易所（CME）、纽约商品交易所（NYMEX）、伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）等。这些交易所提供了各种不同种类的期货合约，投资者可以通过套利交易来实现从价格波动中获利的目的。套利期货合约的交易方式相对灵活，投资者可以通过多空套利、跨市场套利等方式来进行交易，从而实现风险分散和获利的目的。通过在不同交易所进行套利期货合约交易，投资者可以充分利用市场的价格差异，实现更好的投资回报。