海龟交易法则是一种机械化交易策略，由理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特在 1983 年开发。它旨在通过识别和利用趋势，为交易者带来丰厚回报。该法则因其简单有效而闻名，使其成为新手和经验丰富的交易者都青睐的交易策略。

规则制定

海龟交易法则基于以下规则：

• 识别趋势：使用 200 日移动平均线来确定趋势方向。
• 交易方向：在趋势被确认后，交易者交易趋势的方向。
• 仓位规模：仓位规模基于账户余额，以管理风险。
• 止损：使用固定百分比止损来限制损失。
• 获利目标：设置预定的获利目标，使其与止损相等。

步骤详解

1. 确定趋势：检查 200 日移动平均线。如果价格高于移动平均线，则趋势为上涨，如果价格低于移动平均线，则趋势为下跌。
2. 选择交易方向：根据确定的趋势方向进入交易。对于上涨趋势，买入；对于下跌趋势，卖出。
3. 设定仓位规模：仓位规模与账户余额成正比。对于较小的账户，仓位较小，而对于较大的账户，仓位较大。
4. 设置止损：止损固定为初始进入价的 2%。它旨在限制损失，防止重大回撤。
5. 设定获利目标：获利目标通常与止损相等，表示潜在收益与潜在损失的风险回报率为 1:1。

优势和劣势

优势：

• 机械化：规则清晰明确，可由任何交易者轻松遵循。
• 趋势跟随：旨在利用趋势的力量，以获得大幅收益。
• 风险管理：使用固定止损来限制潜在损失。
• 适合新手：由于其简单性，对于初级交易者来说容易掌握。

劣势：

• 时间密集：需要花费大量时间监控趋势并寻找交易机会。
• 回撤：在市场逆转的情况下可能会出现重大回撤。
• 心理挑战：遵守交易规则并管理情绪可能具有挑战性。
• 市场波动：在市场波动剧烈时可能表现不佳。

如何使用海龟交易法则

1. 熟悉规则：彻底理解并遵守所有交易规则。
2. 测试策略：在模拟账户或纸质交易上测试该策略，以了解其在不同市场状况下的表现。
3. 风险管理：始终管理风险，仅交易您能承受损失的资金。
4. 耐心与纪律：遵循该策略需要耐心和纪律，避免情绪化交易。
5. 持续监控：定期监控趋势并相应地调整交易。

海龟交易法则是一种简单有效的方法，可让交易者利用趋势的力量。尽管它有局限性，但其清晰的规则和明确的风险管理原则使其成为一种受欢迎的交易策略。通过正确遵循该法则并管理好风险，交易者可以增加从市场中获利的潜力。