期权报价公式是金融领域中用于计算期权价格的数学模型。期权是一种金融衍生品，它给予持有人在未来某一特定时间点以特定价格buy或出售某一资产的权利，而并非义务。期权报价公式的出现，为投资者提供了重要的参考工具，使他们能够更好地了解和评估期权的价格。

期权报价公式最著名的就是布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model），该模型于1973年由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯提出，因此得名。布莱克-斯科尔斯期权定价模型是一种基于随机微分方程的模型，通过考虑影响期权价格的因素，如资产价格、执行价格、时间、无风险利率和波动率等，来计算期权的理论价格。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的核心公式如下：

C = S0 * N(d1) - X * e^(-rT) * N(d2)

P = X * e^(-rT) * N(-d2) - S0 * N(-d1)

其中，C代表看涨期权的价格，P代表看跌期权的价格，S0代表资产当前价格，X代表执行价格，r代表无风险利率，T代表期权到期时间，N(d1)和N(d2)代表标准正态分布的累积概率函数。

在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，有几个关键的因素对期权价格产生重要影响。首先，资产价格是影响期权价格的最重要因素之一。当资产价格上涨时，看涨期权的价值会增加，看跌期权的价值会减少。其次，执行价格也是一个重要因素。执行价格越低，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低。此外，无风险利率和期权到期时间对期权价格也有着重要影响。当无风险利率上升或期权到期时间延长时，期权价格会相应增加。

然而，布莱克-斯科尔斯期权定价模型也存在一些假设和局限性。首先，该模型假设资产价格服从几何布朗运动，即资产价格在一段时间内以随机方式波动。其次，该模型假设市场无摩擦，即没有交易成本、无限可分割和连续交易等。此外，该模型也未考虑股息和其他分红支付等因素。

总的来说，期权报价公式为投资者提供了一种计算期权价格的方法，帮助他们更好地理解和评估期权的价值。布莱克-斯科尔斯期权定价模型作为一种常用的期权报价公式，虽然存在一些假设和局限性，但仍然为投资者提供了重要的参考工具。投资者可以根据期权报价公式，结合市场情况和个人投资目标，做出更明智的投资决策。